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J-GLOBAL ID：201802241698156940   整理番号：18A0400630

外国為替市場介入後の為替レートリバウンド【Powered by NICT】

Exchange rate rebounds after foreign exchange market interventions

著者 (1件)： Hoshikawa Takeshi (Faculty of Economics, Kinki University, Kowakae 3-4-1, Higashi-Osaka, 577-8502, Japan)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 469  ページ： 102-110  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,外国為替介入後の交換速度の反発を検討した。介入が強く有効な場合は,交換速度は翌日に反跳。介入の効果は,介入後のリバウンドにより僅かに低下した。1991,実際の交換速度と比較しては2014年3月の終わりでのUSドル~103.19円であったので交換速度は日本政府によって実施された七千四百万円の円selling/dollar購買の介入なしに67.12 77.47円米ドルした可能性がある。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *購買 ,  日本 ,  *為替レート ,  *外国為替

著者キーワード (3件)： 交換速度 ,  外国為替介入 ,  国際財政

分類 (3件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A) ,  磁性理論  (BM06020X)

タイトルに関連する用語 (4件)： 外国為替 ,  市場 ,  為替レート ,  リバウンド