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J-GLOBAL ID：201802242638328803   整理番号：18A0354576

多目的進化的アルゴリズムと技術解析規則を用いた平均半分散ポートフォリオ最適化【Powered by NICT】

Mean-semivariance portfolio optimization with multiobjective evolutionary algorithms and technical analysis rules

著者 (7件)： Macedo Luis Lobato (Revenue & Customs, Deputy Directorate-General for Tax Collection, Lisbon, Portugal) ,  Macedo Luis Lobato (Faculty of Economics, University of Coimbra, Coimbra, Portugal) ,  Godinho Pedro (CeBER - Center for Business and Economics Research, University of Coimbra, Portugal) ,  Godinho Pedro (Faculty of Economics, University of Coimbra, Coimbra, Portugal) ,  Alves Maria Joao (CeBER - Center for Business and Economics Research, University of Coimbra, Portugal) ,  Alves Maria Joao (INESC, Coimbra, Portugal) ,  Alves Maria Joao (Faculty of Economics, University of Coimbra, Coimbra, Portugal)
資料名： Expert Systems with Applications  (Expert Systems with Applications)
巻： 79  ページ： 33-43  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0178A  ISSN： 0957-4174  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 最近の研究は,株式ポートフォリオ最適化における多目的進化アルゴリズム(MOEAs)の使用を検討し,一般的な平均-分散フレームワーク内に向けられてきた。本論文では,より適切なフレームワーク,平均-半分散フレームワーク,全体変動の代わりに有害リターン変化だけを考慮に入れたの使用を提案した。リスク-収益関係の枠内で良好な転帰を追求において確立された技術的分析(TA)指標の使用と比較を提案した。結果は,ポートフォリオ最適化内の二種の選択したMOEA-非優越ソート遺伝的アルゴリズムII(NSGA II)や強度パレート進化アルゴリズム2(SPEA 2)の性能におけるいくつかの差であることを示した。さらに,四TAに基づく戦略相対強度指数(RSI),移動平均収束/発散(MACD),反対bollingerバンド(CBB)とbollingerバンド(BB)を用いた場合,二種の選択したMOEAはBB戦略のための興味あるサンプル内およびサンプル外結果の解を達成した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： ソーティング ,  *ポートフォリオ ,  遺伝的アルゴリズム
準シソーラス用語： *進化的アルゴリズム ,  多目的進化アルゴリズム ,  *ポートフォリオ最適化 ,  *多目的進化的アルゴリズム , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 多目的最適化 ,  進化的アルゴリズム ,  株式ポートフォリオ ,  平均半分散 ,  技術解析

分類 (2件)： その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (5件)： 多目的進化的アルゴリズム ,  解析 ,  規則 ,  平均 ,  ポートフォリオ最適化