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J-GLOBAL ID：201802243366353728   整理番号：18A0400897

ウェーブレット方法論を応用したLehman Brothers崩壊とフラッシュ衝突事象の解析【Powered by NICT】

Analysis of the Lehman Brothers collapse and the Flash Crash event by applying wavelets methodologies

著者 (4件)： Beccar-Varela Maria P. (Department of Mathematical Sciences, University of Texas at El Paso, United States) ,  Mariani Maria C. (Department of Mathematical Sciences and Computational Science Program, University of Texas at El Paso, United States) ,  Tweneboah Osei K. (Computational Science Program, University of Texas at El Paso, United States) ,  Florescu Ionut (Department of Mathematical Sciences, Stevens Institute of Technology, Hoboken, United States)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 474  ページ： 162-171  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,著者らは,地球物理学的データ財務データのために開発された最初にウェーブレット方法論を適用した。具体的に,この方法は自然構造地震と人工爆破を識別する。二金融イベント:Lehman Brothers崩壊とフラッシュ衝突イベントからの時系列データを用いて例示した。フラッシュ衝突事象は人が作成した爆発のように振舞う一方Lehman Brothers崩壊が自然地震のように振舞うと結論した。Lehman Brothers型事象を予測できることを示唆しているが,突然フラッシュ衝突型事象は予測不可能である。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 地球物理学 ,  地震 ,  予測 ,  *波束 ,  金融
準シソーラス用語： 時系列データ ,  財務データ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ウェーブレット方法論 ,  高頻度金融データ ,  Lehman Brothersは崩壊 ,  フラッシュ衝突事象

分類 (1件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (8件)： ウェーブレット ,  方法論 ,  応用 ,  崩壊 ,  フラッシュ ,  衝突 ,  事象 ,  解析