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J-GLOBAL ID：201802244141086101   整理番号：18A0400768

料再構成下での小取引体積のための期待価格影響のずれ【Powered by NICT】

Deviations in expected price impact for small transaction volumes under fee restructuring

著者 (4件)： Harvey M. (School of Computer Science and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa) ,  Hendricks D. (School of Computer Science and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa) ,  Gebbie T. (School of Computer Science and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa) ,  Wilcox D. (School of Computer Science and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 471  ページ： 416-426  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 電子市場の料金構造の変化に伴う小取引量の価格影響の異常の発生について報告した。ヨハネスブルグ株式交換器(JSE)上の価格影響のためのマスタ曲線の存在の証拠をレビューした。報酬減少後のマスタ曲線を再推定には,小さい体積取引に対応する価格影響はリストに上げた資源の範囲のための事前推定に比べて予想より大きいことを見出した。価格影響のためのマスター曲線は,適切な流動性指標による再スケーリング後に見られ,ダニデータの面倒処理なし近似価格影響曲線に実地医家のための手段を提供することを示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 近似法 ,  *再構成 ,  流動性 ,  料金
準シソーラス用語： マスタ曲線 ,  電子市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 価格影響 ,  料金構造は変化させる ,  市場調節 ,  マスター曲線 ,  市場の微細構造 ,  電子極限は本を

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 料 ,  再構成 ,  取引 ,  体積 ,  期待 ,  価格