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J-GLOBAL ID：201802247100129504   整理番号：18A1063155

単一回帰に対する関数局所に対する境界極限理論【JST・京大機械翻訳】

Boundary Limit Theory for Functional Local to Unity Regression

著者 (5件)： Bykhovskaya Anna (Department of Economics, Yale University, New Haven, CT, USA) ,  Phillips Peter C. B. (Department of Economics, Yale University, New Haven, CT, USA) ,  Phillips Peter C. B. (Department of Economics, University of Auckland, Auckland, New Zealand) ,  Phillips Peter C. B. (Department of Economics, Southampton University, Southampton, UK) ,  Phillips Peter C. B. (Department of Economics, Singapore Management University, Singapore)
資料名： Journal of Time Series Analysis  (Journal of Time Series Analysis)
巻： 39  号： 4  ページ： 523-562  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2071A  ISSN： 0143-9782  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,自己回帰係数が1の近傍で時間とともに変化する可能性がある機能的局所ユニット根モデル(FLURs)を研究した。局所化係数を,定常および爆発方向の両方で試料内で生じる可能性のある1からの逸脱を特徴付ける関数とすることにより,従来の局所的な局所的(LUR)モデルを拡張した。そのようなモデルは,ユニット自己回帰係数からのブレークポイント,傾向,および多方向性逸脱を含むことによって,LURフレームワークの柔軟性を強化する。このモデルの局所化関数発散としての挙動を研究し,それにより,自己回帰係数の定義の領域の限界として時系列に対する影響を決定し,時系列からの推論に対する影響を決定した。この境界極限理論により,機能的代替案に対する関連ユニット根試験のための電力関数の漸近形式を特性化することができる。連続及び同時限界(試料サイズ及び局所化係数発散として)を開発した。著者らは,プロセスに対する漸近性,自己回帰推定,およびそのt-統計が,爆発的および定常的ケースの両方において,標準限界理論とは異なる境界限界挙動を有することを見出した。境界極限理論のいくつかの新しい特徴は,定常方向における時系列に対する分割限界過程の存在と爆発方向における縮退過程である。これらの特徴は,本論文で検討した自己回帰推定と推論に対する材料の意味を有している。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： CASE ,  電力 ,  *柔軟性 ,  縮退 ,  キャラクタリゼーション
準シソーラス用語： 自己回帰 ,  局在化 ,  回帰係数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 境界漸近 ,  機能的局所単位根 ,  局所への局所 ,  逐次限界 ,  同時限界 ,  単位根モデル

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (4件)： 関数 ,  境界 ,  極限 ,  理論