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J-GLOBAL ID：201802247940472553   整理番号：18A0348417

金利とインフレリスクの下での最適消費,ポートフォリオ,と生命保険政策【Powered by NICT】

Optimal consumption, portfolio, and life insurance policies under interest rate and inflation risks

著者 (2件)： Han Nan-Wei (Department of Banking and Finance, College of Finance, Takming University of Science and Technology, No. 56, Section 1, Huanshan Road, Taipei, Taiwan) ,  Hung Mao-Wei (Department of International Business, College of Management, National Taiwan University, No. 1, Section 4, Roosevelt Road, Taipei, Taiwan)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 73  ページ： 54-67  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金利とインフレリスク下で退職前賃金稼ぎ手の最適生命保険,消費およびポートフォリオ決定を解決する。賃金稼ぎ手の選好は確率微分利用性,異時点間置換(EIS)の弾性から嫌悪相対リスク係数を分離するによって表現した。賃金稼ぎ手の生命保険需要は揮発性金利とインフレに影響される。最適生命保険需要は名目金利のレベルとともに減少した。確定的な公称収入の仮定の下で,生命保険の需要はインフレーションのレベルに影響されない。しかし,賃金稼ぎ手の収入はインフレーションに指数付けされるならば,生命保険需要はインフレーションのレベルと共に増加した。,揮発性と投資機会のもとで,財務市場への富を最適配分した賃金労働者は財政投資からの利益は大きく,生命保険の需要を削減。生命保険需要に対する嫌悪EISとリスクの解析は計画範囲で生命保険の需要が相対的リスク回避の尺度と共に増加するが,EISと共に減少することを示した。最適消費は保険料負荷により影響され,方向は1に相対的EISのサイズに依存する。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 賃金 ,  退職 ,  投資 ,  *利子 ,  揮発性 ,  弾性 ,  労働者 ,  *インフレーション ,  *ポートフォリオ
準シソーラス用語： 保険料 ,  リスク回避 ,  最適配置 ,  財務 ,  嫌悪 ,  *生命保険 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 生命保険 ,  確率微分利用 ,  利率リスク ,  インフレーション ,  異時点間置換の弾性 ,  リスク回避

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (7件)： 金利 ,  インフレ ,  リスク ,  消費 ,  ポートフォリオ ,  生命保険 ,  政策