文献

J-GLOBAL ID：201802248993955502   整理番号：18A2195012

国内外市場における食糖価格変動の非対称スピルオーバとリスク管理戦略【JST・京大機械翻訳】

Asymmetric Volatility Spillovers and Risk Management Strategies for Sugar Prices between International and Domestic Markets

著者 (1件)： Lin Xuegui (商務部国際貿易経済合作研究院 北京 100710)
資料名： Nongye Zhanwang  (Nongye Zhanwang)
巻： 14  号： 8  ページ： 19-24,28  発行年： 2018年 
JST資料番号： C3935A  ISSN： 1673-3908  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 国内外の糖価格変動の非対称スピルオーバ効果の識別は、食糖価格リスクの管理をよりよく行うのに役立つ。三次元BEKK-GARCHモデルと非対称BEKK-GARCH(ABEKK-GARCH)モデルを用いて,国内先物とスポット価格,および国際先物価格の変動を分析した。ABEKK-GARCHモデルは,国際市場と国内のスポット市場での食糖価格変動の顕著な非対称スピルオーバ効果のより良い適合を示した。食糖経営者が国内と海外の食糖先物市場でヘッジヘッジする時、波動スピルオーバの非対称性を考慮することにより、ヘッジの保証コストを大幅に低減でき、ポートフォリオの最適化を通じて、食糖価格の変動リスクを有効に低減できる。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ポートフォリオ ,  *リスク管理 ,  国際市場 ,  最適化 ,  *スピルオーバ ,  *非対称性 ,  経営者 ,  モデル ,  波動 ,  三次元
準シソーラス用語： スポット市場 ,  スポット価格 ,  スピルオーバー効果 ,  *価格変動 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (4件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  利益管理  (KA05030A) ,  数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (7件)： 市場 ,  食 ,  価格変動 ,  非対称 ,  スピルオーバ ,  リスク管理 ,  戦略