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J-GLOBAL ID：201802249285750643   整理番号：18A1312734

確率的変動率モデルにおける正確なシミュレーションアルゴリズムに基づくオプション計算理論【JST・京大機械翻訳】

Calculation of Options Using Stochastic Volatility Models Based on Exact Simulation

著者 (4件)： Ma Junmei (上海財経大学数学学院,上海200433;応用数学福建省高校重点実験室(pu田学院),福建pu田351100;上海市金融信息技術研究重点実験室,上海200433) ,  Yang Yuting (上海財経大学数学学院,上海,200433) ,  Gu Guiding (上海財経大学数学学院,上海,200433) ,  Xu Chenglong (上海財経大学数学学院,上海,200433)
資料名： Tongji Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban  (Tongji Daxue Xuebao. Ziran Kexue Ban)
巻： 45  号： 10  ページ： 1539-1548  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3011A  ISSN： 0253-374X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： ヨーロッパオプションの価格と感度推定を,2種類の確率的変動モデルに基づいて研究した。BroadieとKayaの精確なシミュレーションアルゴリズムに基づき、サンプリング技術の精確なシミュレーションアルゴリズムにおける有効な応用を検討した。さらに,条件付きモンテカルロ,二重変数技術等の分散低減技術の,ヨーロッパオプション価格決定と感受性Greeks計算における加速問題を研究した。数値結果は,オイラーの離散とオリジナルのモンテカルロシミュレーションアルゴリズムと比較して,正確なシミュレーションアルゴリズムに基づく条件付きモンテカルロ加速技術は,非バイアスと分散の小さい推定値を得ることができることを示した。このアルゴリズムは,他のより複雑な金融製品の計算問題,例えば障害オプションの価格設定,感度推定問題,およびかご子オプションの計算問題を容易に解決することができる。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *アルゴリズム ,  推定量 ,  モンテカルロ法 ,  感受性 ,  計算理論 ,  ヨーロッパ ,  金融 ,  価格決定 ,  バイアス
準シソーラス用語： オプション価格 ,  分散低減 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： stochastic volatility ,  exact simulation ,  acceleration ,  conditional Monte Carlo ,  Greeks

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率 ,  モデル ,  シミュレーション ,  アルゴリズム ,  オプション ,  計算理論