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J-GLOBAL ID：201802251881326532   整理番号：18A1389772

極値の漸近独立サンプルのための推論【JST・京大機械翻訳】

Inference for asymptotically independent samples of extremes

著者 (3件)： Guillou Armelle (Institut Recherche Mathematique Avancee, UMR 7501, Universite de Strasbourg and CNRS, 7, rue Rene-Descartes, 67084 Strasbourg cedex, France) ,  Padoan Simone A. (Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Universita Bocconi, via Roentgen 1, 20136 Milano, Italy) ,  Rizzelli Stefano (Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Universita Bocconi, via Roentgen 1, 20136 Milano, Italy)
資料名： Journal of Multivariate Analysis  (Journal of Multivariate Analysis)
巻： 167  ページ： 114-135  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0675A  ISSN： 0047-259X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 多変量極値理論における重要なトピックは,極端な観測の間の依存性の強度を記述し,測定するための確率モデルと統計的方法を開発することである。理論は,依存性構造が漸近依存性モデルのそれに適合するデータに対して十分に確立されている。反対に,多くの応用データでは,漸近的に依存するモデルに従わず,従って新しいツールが必要である。本論文は,成分ごとの最大アプローチを考慮することによって,そのようなコンテキストの方法論的開発に貢献する。最初に,漸近依存性または独立性が保持されるかどうかを検証するために,古典的Pickands依存関数に基づく統計的試験を提案した。次に,漸近独立性の下で極値依存性を記述するための新しいPickands依存関数を提示した。最後に,後者の推定器を提案し,その主要な漸近特性を確立し,シミュレーション研究によりその性能を例証した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *確率モデル ,  シミュレーション ,  統計的方法
準シソーラス用語： 極値理論 ,  多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 極値依存性 ,  極値コピュラ ,  ノンパラメトリック推定 ,  Pickands依存関数

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 極値 ,  サンプル ,  推論