文献

J-GLOBAL ID：201802252262544075   整理番号：18A0936426

混合自己回帰条件付き不均一性について【JST・京大機械翻訳】

On mixture autoregressive conditional heteroskedasticity

著者 (1件)： Cavicchioli Maddalena (University of Verona, Department of Economics, Via Cantarane 24, 37129 Verona, Italy)
資料名： Journal of Statistical Planning and Inference  (Journal of Statistical Planning and Inference)
巻： 197  ページ： 35-50  発行年： 2018年 
JST資料番号： B0907B  ISSN： 0378-3758  CODEN： JSPIDN  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 非線形時系列をモデル化するための文献において提案されているGauss型またはStudent型t分布の両方を有する混合単変量自己回帰条件付き熱弾性モデルを考察した。これらの過程の二次定常性に対する十分条件を導いた。次に,モデルパラメータの推定のための行列形式におけるアルゴリズムを提案し,漸近Fisher情報行列に対する閉形式における公式を導出した。著者らの結果を,レジームにおけるMarkov変化を有する時系列モデルの理論を用いて証明した。理論的結果の実例と金融データに関する実際の応用は,本論文を完成した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *不均一性 ,  十分条件 ,  モデリング ,  モデル ,  アルゴリズム ,  金融 ,  正規分布 ,  t分布
準シソーラス用語： 時系列モデル ,  閉形式 ,  Fisher情報行列 ,  モデルパラメータ ,  定常性 ,  非線形時系列 ,  *自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 漸近Fisher情報行列 ,  最尤推定 ,  混合自己回帰条件付き異分散モデル ,  非線形時系列モデル ,  定常性

分類 (5件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  紙・パルプ工業一般  (YL01010X) ,  信号理論  (ND02020G) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  分子の電子構造  (BH05010Q)

タイトルに関連する用語 (2件)： 自己回帰 ,  不均一性