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J-GLOBAL ID：201802253694267744   整理番号：18A0936422

「モーメントマッチングシナリオ生成のためのアルゴリズム」に関するコメントと金融ポートフォリオ最適化への応用【JST・京大機械翻訳】

Comment on “An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization”

著者 (3件)： Contreras Juan Pablo (Facultad de Ingenieria, Universidad del Desarrollo, Ave. Plaza 680, Las Condes, Santiago de Chile, Chile) ,  Bosch Paul (Facultad de Ingenieria, Universidad del Desarrollo, Ave. Plaza 680, Las Condes, Santiago de Chile, Chile) ,  Herrera Mauricio (Facultad de Ingenieria, Universidad del Desarrollo, Ave. Plaza 680, Las Condes, Santiago de Chile, Chile)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 269  号： 3  ページ： 1180-1184  発行年： 2018年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Ponomareva,Roman,およびDateによる論文は,シナリオを生成する新しいアルゴリズムと,与えられた平均値,共分散行列,限界歪度の平均値,およびランダムベクトルの各個別成分の限界尖度の平均値を正確にマッチングさせる新しいアルゴリズムを提案した。この短い通信において,このアルゴリズムは負の確率を持つ偽シナリオに導くことができることを示すことにより疑問視される。この問題を修正するために,アルゴリズムパラメータの適切な選択のための必要十分条件を導出した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *アルゴリズム ,  *金融
準シソーラス用語： 必要十分条件 ,  尖度 ,  共分散行列 ,  *ポートフォリオ最適化 ,  *シナリオ作成 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： シナリオ ,  金融 ,  モーメントマッチング

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (7件)： モーメントマッチング ,  シナリオ生成 ,  アルゴリズム ,  コメント ,  金融 ,  ポートフォリオ最適化 ,  応用