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J-GLOBAL ID：201802255436012487   整理番号：18A1484217

明示的解シミュレーション法によるGMWBSのためのVIXリンクFEES【JST・京大機械翻訳】

VIX-linked fees for GMWBs via explicit solution simulation methods

著者 (2件)： Kouritzin Michael A. (Department of Mathematical and Statistical Sciences, University of Alberta, Edmonton (Alberta), Canada T6G 2G1) ,  MacKay Anne (Department of Mathematics, Universite du Quebec a Montreal, Montreal (Quebec), Canada H3C 3P8)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 81  ページ： 1-17  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 確率的揮発性とジャンプを有する市場において,著者らは,保証された最小限の離脱利益(GMWB)を有する可変年金契約のために,VIX連鎖料金構造(Cuiら2017)を考察した。著者らの目標は,不安定性リスクに対する保険者の責任の感度を減少させる際に,VIX連鎖料金構造の有効性を評価することである。GMWB支払いは高度に経路依存性であるので,それは特に揮発性リスクに敏感であり,特に,VIX連鎖料金の存在において価格に挑戦することができる。本論文では,Kouritzin,2018に従って,VAの値に対する明示的な弱い解を提示し,モンテカルロシミュレーションにおいてGMWB保証値を得るためにそれを用いた。数値例を提供し,市場変動性の変化に対する責任の感度に対するVIXリンク料金の影響を解析した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *シミュレーション ,  料金 ,  保証値 ,  保険 ,  不安定性 ,  揮発性 ,  年金
準シソーラス用語： モンテカルロシミュレーション , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 変動する年 ,  確率微分方程式 ,  陽解 ,  モンテカルロシミュレーション ,  Hestonモデル

分類 (5件)： 無線通信一般  (ND08010L) ,  ディジタルフィルタ  (NC04022Z) ,  食品衛生一般  (FJ01051H) ,  神経系の診断  (GN02000H) ,  太陽光発電  (NB03090G)

タイトルに関連する用語 (3件)： 解 ,  シミュレーション法 ,  リンク