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J-GLOBAL ID：201802256025668770   整理番号：18A1029613

有向情報グラフによる金融市場の因果的影響のランキング【JST・京大機械翻訳】

Ranking causal influence of financial markets via directed information graphs

著者 (3件)： Diamandis Theo (Department of Electrical Engineering, Stanford University, Stanford CA, USA) ,  Murin Yonathan (Department of Electrical Engineering, Stanford University, Stanford CA, USA) ,  Goldsmith Andrea (Department of Electrical Engineering, Stanford University, Stanford CA, USA)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2018  号： CISS  ページ： 1-6  発行年： 2018年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： それらの相互因果関係に従ってストック指数をランク付けするための非パラメトリック法を提示した。指標が国の基礎となる経済を反映するという仮定の下で,そのようなランキングは,どの国がグローバル経済の調査された部分集合において最も経済的影響を及ぼすかを示す。提案した方法は,有向グラフにおけるノードとしての指標を表し,そこでは,エッジの重みは,指向性情報汎関数を用いて定量化された対ごとの因果的影響の推定である。この方法は,各指標から比較的少数のサンプルを用いることを容易にする。次に,推定グラフにおけるそれらのNet-Flowに従って指数をランク付けする。9つの指標(アジアから3,ヨーロッパから3,および米国から3)からの毎日および分毎のデータを分析した。毎日のデータの分析は,US指数が最も影響力があることを示して,それはより大きな経済を表現する指数が通常より多くの影響を及ぼすという直観と一致した。しかし,より小さな経済性がより大きな現象を示しているならば,小さな経済性を表す指標が大きな経済性を表す指標に強く影響することも示される。最後に,領域間相互作用を毎日のデータを用いて捉えることができるが,領域内相互作用はより頻繁なサンプルを必要とすることを示した。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ヨーロッパ ,  アメリカ合衆国 ,  経済効果 ,  ノンパラメトリック法 ,  指向性 ,  経済性 ,  因果律 ,  アジア ,  汎関数 ,  相互作用 ,  有向グラフ ,  *等級づけ ,  部分集合 ,  在庫量
準シソーラス用語： 金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (3件)： グラフ ,  金融市場 ,  ランキング