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J-GLOBAL ID：201802256099943191   整理番号：18A0333603

熱水発電市場におけるリスク非対称性【Powered by NICT】

Risk asymmetries in hydrothermal power generation markets

著者 (3件)： Mosquera-Lopez Stephania (School of Industrial Engineering, Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia) ,  Manotas-Duque Diego Fernando (School of Industrial Engineering, Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia) ,  Uribe Jorge Mario (Department of Economics, Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia)
資料名： Electric Power Systems Research  (Electric Power Systems Research)
巻： 147  ページ： 154-164  発行年： 2017年 
JST資料番号： C0994A  ISSN： 0378-7796  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： への曝露に関する正確な決定と市場リスクに対するヘッジ,電力生産者と消費者のための重要な,電力価格動力学の正確な評価に依存する。この論文では水力/火力発電に基づく電力市場における価格変動をモデル化するための包括的な経験的方法論を提案した。この提案は,領域モデリング,条件付き不均一分散性,および極端な事象に関連した時系列計量経済学における進歩を組み合わせたものである。研究は電気料金を記述する一連の定型化された事実,正確なリスク価格決定のための特に関連を考察した。より重要なことは,提案した方法論は,ほとんどすべてのレベル:日内パターン,季節的成分,スパイク,ボラティリティ枠組みと極値で非対称性の記述と特性化を可能にする伝統的なリスク尺度に及ぼすこのような非対称性の影響の推定と,VaRおよびCVaRである。正と負の電力利益の異なるテイル挙動が記録されているが,それは販売と購入戦略のリスク評価に関連している。さらに,でトランザクションが起こる時間の条件付きリスクにおける非対称性を見出した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 電力市場 ,  モデリング ,  火力発電 ,  電気料金 ,  価格決定 ,  電力 ,  消費者 ,  *熱水 ,  購買 ,  計量経済学 ,  リスク評価 ,  *非対称性
準シソーラス用語： ボラティリティ ,  価格変動 ,  電力価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 電力価格 ,  揮発性領域 ,  構造変化 ,  テールリスク ,  極値

分類 (2件)： 電力系統一般  (NB02000E) ,  電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (5件)： 熱水 ,  発電 ,  市場 ,  リスク ,  非対称性