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J-GLOBAL ID：201802257817924466   整理番号：18A0400577

有効相間移動エントロピーに基づく財務時系列解析【Powered by NICT】

Financial time series analysis based on effective phase transfer entropy

著者 (3件)： Yang Pengbo (Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044, PR China) ,  Shang Pengjian (Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044, PR China) ,  Lin Aijing (Department of Mathematics, Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044, PR China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 468  ページ： 398-408  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 移動エントロピーは一つの系での動的システムの影響を定量化することができる強力な技術である。本論文では,移動エントロピー法に基づく効果的な相間移動エントロピー法を提案した。はこの方法の性能を試験するためにシミュレートされたデータを使用し,実験結果は,提案した手法がシステム間の情報伝達を検出できることを確認した。も有効な相間移動エントロピーといくつかの変数間の関係を探索し,データサイズ,結合強度と騒音など。有効相間移動エントロピーはデータサイズと結合強度と正に相関した。大量のノイズの存在下でも,システム間の情報伝達を検出することができると,雑音に非常にロバストである。さらに,この測度は相間移動エントロピーと比較したシステム間の情報の流れを正確に推定することができた。実際におけるこの方法の適用を反映するために,金融時系列にこの方法を適用し,システム間の相互作用への新しい洞察を得た。有効相間移動エントロピーは,金融市場におけるいくつかの経済的ゆらぎを検出するために使用できることを実証した。要約するために,効果的な相間移動エントロピー法は,システム間の情報の流れを推定するための非常に効率的なツールである。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *時系列分析 ,  ゆらぎ ,  動的系 ,  ロバスト性 ,  騒音 ,  雑音 ,  相互作用 ,  測度
準シソーラス用語： 金融市場 ,  金融時系列 ,  情報フロー ,  結合強度 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 移動エントロピー ,  効果的な相間移動エントロピー ,  情報伝達 ,  金融時系列

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  統計力学一般,多体問題  (BA08010Q)

タイトルに関連する用語 (3件)： 移動エントロピー ,  財務 ,  時系列解析