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J-GLOBAL ID：201802258984727416   整理番号：18A0315175

Wiener経路積分の連鎖律を用いたバリアオプションの1次Greeksの計算

Computation of first-order Greeks for barrier options using chain rules for Wiener path integrals

著者 (1件)： Ishitani Kensuke (Department of Mathematics and Information Sciences, Tokyo Metropolitan University)
資料名： JSIAM Letters (Web)  (JSIAM Letters (Web))
巻： 9  ページ： 13-16(J-STAGE)  発行年： 2015年 
JST資料番号： U0115A  ISSN： 1883-0617  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,ヨーロピアン・タイプ,ルックバック・タイプ,あるいはアジアン・タイプや時間依存のトリガレベルを持つ経路依存の利得関数の枠組みの下で,バリアオプションの1次Greeksを計算する新しい方法論を提案した。特に,バリアオプションの1次Greeksの計算において生じる2つの曲線間でのWiener経路積分の連鎖律を開発した。また,数値例を用いて本方法の有効性を説明した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *経路積分 ,  Wiener過程 ,  Wiener積分 ,  *数値計算 ,  確率モデル ,  曲線 ,  実験 ,  評価試験 ,  *数値解析
準シソーラス用語： *Wiener経路積分 ,  数値実験

著者キーワード (4件)： barrier options ,  Greeks ,  3D Bessel bridge ,  Brownian meander.

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (7件)：

• 1) R. C. Merton, Theory of rational option pricing, Bell J. Econ., 4 (1973), 141-183.
• 2) N. Kunitomo and M. Ikeda, Pricing options with curved boundaries, Math. Finan., 2 (1992), 275-298.
• 3) Y. Muroi, Pricing lookback options with knock-out boundaries, Appl. Math. Finan., 13 (2006), 155-190.
• 4) S. Kusuoka, M. Ninomiya and S. Ninomiya, Application of the Kusuoka approximation to barrier options, CARF Working Paper, CARF-F-277, The University of Tokyo, (2012), 1-8.
• 5) T. Kato, A. Takahashi and T. Yamada, A semigroup expansion for pricing barrier options, Int. J. Stoch. Anal., 8 (2014), 1-15.

タイトルに関連する用語 (5件)： 経路積分 ,  連鎖 ,  律 ,  バリアオプション ,  計算