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J-GLOBAL ID：201802259234915032   整理番号：18A0213933

効用と平均値-分散判定基準に基づく確率的微分ゲームのための確率的微分ゲームを提案した。【JST・京大機械翻訳】

Stochastic Differential Gamer for Multiple Decision Makers Based on Utility and Mean-variance Criterion

著者 (3件)： Yang Peng (西京学院理学院,陜西西安,710123) ,  Hui Xiaojian (西京学院理学院,陜西西安,710123) ,  Liu Qi (西京学院理学院,陜西西安,710123)
資料名： Sichuan Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)  (Sichuan Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban))
巻： 40  号： 5  ページ： 655-660  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3261A  ISSN： 1001-8395  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 3人の人による確率的な微分ゲームを研究し、その中の2人は互いに協力する投資家であり、もう1人は2投資家ゲームの“仮想”の相手である金融市場である。2つの状況における確率的微分ゲームを研究し,1つは効用ベースのゲームであり,もう1つは平均値-分散基準に基づくゲームである。第一の状況に対して、二つの投資家の目標は、最終値の財の期待効用を最大にし、金融市場の目標はこの期待効用を最小にすることである。2番目のケースに対して,2つの投資家の目標は,最終的な財の期待値が与えられたときに,最終的な財の分散を最小にし,金融市場の目標は分散を最大にすることである。確率的制御理論を用いて,2つのゲーム問題の最適投資戦略,最適市場戦略および最適値関数の明示解を得た。研究を通じて、相互協力の両投資家が金融市場の状況が悪い時、適切な投資策略を選択することで、最終的な財の期待効用が最大になるか、または自身が一定の財産面を獲得するリスクが最小になる。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *微分ゲーム ,  市場戦略 ,  投資 ,  制御理論 ,  期待値 ,  *ゲーム ,  判定基準
準シソーラス用語： 投資戦略 ,  期待効用 ,  金融市場 ,  投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： power utility ,  mean-variance criterion ,  stochastic differential games ,  investment

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゲーム理論  (KA03060T)

タイトルに関連する用語 (6件)： 効用 ,  平均値 ,  判定基準 ,  確率 ,  微分ゲーム ,  提案