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J-GLOBAL ID：201802260282976393   整理番号：18A1038645

依存性の利用:原油と天然ガス交換取引に対する日先変動性予測【JST・京大機械翻訳】

Exploiting dependence: Day-ahead volatility forecasting for crude oil and natural gas exchange-traded funds

著者 (3件)： Lyocsa Stefan (Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences, Slovakia) ,  Lyocsa Stefan (Institute of Financial Complex Systems, Masaryk University, Brno, Czech Republic) ,  Molnar Peter (University of Stavanger, UiS Business School, Stavanger, Norway)
資料名： Energy  (Energy)
巻： 155  ページ： 462-473  発行年： 2018年 
JST資料番号： H0631A  ISSN： 0360-5442  CODEN： ENEYDS  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,原油と天然ガスのための揮発性予測を調査した。著者らの研究の主目的は,Corsi(2009)の不均一自己回帰(HAR)モデルが,関連するエネルギー商品からの情報を利用することによって実行できるかどうかを決定することである。著者らは,平均的に,関連する商品からの情報が,多変量モデルを考慮するか,またはこの情報を含む様々な単変量モデルを考慮するかどうかにかかわらず,揮発性予測を改善しないことを見出した。しかし,種々のモデルからの予測を組み合わせることによって,優れた揮発性予測が生成される。結果として,関連する商品からの情報は,より広い範囲の可能なモデルを構築することを可能にし,様々なモデルにわたる平均化が予測を改善するので,依然として有用である。したがって,原油または天然ガスの正確な揮発性予測に興味を持ついくつかの物体に対して,単一予測モデルにおける関連する商品からの情報を含めて,モデル平均化に焦点を当てることを推奨する。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 揮発性 ,  モデル ,  *原油 ,  予測モデル ,  *予測 ,  *天然ガス
準シソーラス用語： 多変量モデル ,  自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 石油 ,  天然ガス ,  揮発性予測 ,  高周波データ ,  ETF

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： 依存性 ,  原油 ,  ガス交換 ,  取引 ,  変動性 ,  予測