文献

J-GLOBAL ID：201802261098552537   整理番号：18A0960206

部分的ネットワーキングの下での中央クリアリング対応者のための全身リスクと最適料金【JST・京大機械翻訳】

Systemic risk and optimal fee for central clearing counterparty under partial netting

著者 (4件)： Cui Zhenyu (School of Business, Stevens Institute of Technology, 1 Castle Point Terrace on Hudson, Hoboken, NJ 07030, USA) ,  Feng Qi (Department of Mathematics, University of Connecticut, 341 Mansfield Road U1009, Storrs, CT 06269-1009, USA) ,  Hu Ruimeng (Department of Statistics and Applied Probability, University of California Santa Barbara, CA 93106-3110, USA) ,  Zou Bin (Department of Mathematics, University of Connecticut, 341 Mansfield Road U1009, Storrs, CT 06269-1009, USA)
資料名： Operations Research Letters  (Operations Research Letters)
巻： 46  号： 3  ページ： 306-311  発行年： 2018年 
JST資料番号： H0832A  ISSN： 0167-6377  CODEN： ORLED5  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,CCPにおける銀行の参加が比例的な清算料金に依存する財政的ネットワークのための新しい中心的な除去相手(CCP)設計を提案した。CCPの正味価値を最大化する最適料金を得た。最適料金率におけるCCPにおける銀行の部分的関与は,銀行の集合不足を減少させ,また全体的な全身リスクを減少させることを示した。また,理論結果を検証するための数値例を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 銀行 ,  ネットワーク ,  *料金
準シソーラス用語： *ネットワーキング , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： FEEの除去 ,  全身リスク ,  金融ネットワーク ,  最適化 ,  不足

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  経営工学一般  (KA01010C) ,  計算機網  (JC03000K)

タイトルに関連する用語 (4件)： ネットワーキング ,  全身 ,  リスク ,  料金