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J-GLOBAL ID：201802261566580718   整理番号：18A0400798

デリバティブ価格決定分布の厳密な解析解を用いたリスク定量化【Powered by NICT】

Quantifying risks with exact analytical solutions of derivative pricing distribution

著者 (7件)： Zhang Kun (State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin, 130022, PR China) ,  Liu Jing (Quantitative Finance Center, Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794, United States) ,  Wang Erkang (State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin, 130022, PR China) ,  Wang Jin (State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, Jilin, 130022, PR China) ,  Wang Jin (Quantitative Finance Center, Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794, United States) ,  Wang Jin (Department of Chemistry and Physics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794, United States) ,  Wang Jin (Harriman School of Business Management, Stony Brook University, Stony Brook, NY, 11794, United States)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 471  ページ： 757-766  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 誘導体(すなわちオプション)価格設定は,現代的な金融機器に必須である。以前の努力にもかかわらず,デリバティブ価格決定分布の正確な解析式を得ることが未だ困難である。本研究では,著者らはVasicekモデルの結合と結合オプション価格決定のための統計的分布の厳密な解析解を得るために経路積分を用いて定量的フレームワークを確立した。分布尾部によりキャラクタリゼーションして,期待されるオプション価格決定から離れた統計的ゆらぎの重要性とリスク(VaR)での値との関係を検討した。ここで確立したフレームワークは一般的であり,基礎となる統計的分布を定量化するための他の金融派生商品に適用することができる。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 金融 ,  ゆらぎ ,  経路積分 ,  *価格決定 ,  *解析的解法 ,  キャラクタリゼーション
準シソーラス用語： 統計分布 ,  オプション価格 ,  *デリバティブ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： オプション価格決定 ,  配電 ,  リスク

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (6件)： デリバティブ ,  価格決定 ,  分布 ,  解析解 ,  リスク ,  定量化