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J-GLOBAL ID：201802263468122325   整理番号：18A0400729

中国株式市場における非対称ジョイント式マルチフラクタル分析【Powered by NICT】

Asymmetric joint multifractal analysis in Chinese stock markets

著者 (3件)： Chen Yuwen (School of Mathematical Sciences, Anhui University, Hefei 230601, China) ,  Chen Yuwen (School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China) ,  Zheng Tingting (School of Mathematical Sciences, Anhui University, Hefei 230601, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 471  ページ： 10-19  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,統計物理学に基づく非対称ジョイント式マルチフラクタル分析法は中国株式市場における毎日の収益と取引量の間の非対称な相関を調べることを提案した。結果は中国株式市場における復帰および取引量の間に存在する非対称多重フラクタル相関を示した。,株式指標である上昇時,収益の変動は常にそれらが下向きの場合,取引量は多かれ少なかれかどうかよりも弱かった。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *株式市場 ,  *フラクタル ,  *中華人民共和国 ,  多重化 ,  *非対称性
準シソーラス用語： *マルチフラクタル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 不斉ジョイント式マルチフラクタル ,  結合多重フラクタル ,  マルチフラクタルスペクトル ,  復帰 ,  取引量

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 中国 ,  株式市場 ,  非対称 ,  マルチフラクタル ,  分析