文献

J-GLOBAL ID：201802263851067973   整理番号：18A1236749

カバー先銀行の建値情報を用いた外国為替市場の価格予測~プロ集団による集合知の活用~

Prediction of Foreign Exchange Rates by Price Quotations of Counterparty Banks~Using Collective Intelligence of Professional Views~

著者 (2件)： 鈴木丈裕 (茨城大 大学院理工学研究科) ,  鈴木智也 (茨城大 大学院理工学研究科)
資料名： 電子情報通信学会技術研究報告  (IEICE Technical Report (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers))
巻： 118  号： 75(NLP2018 28-51)  ページ： 109-114  発行年： 2018年06月01日 
JST資料番号： S0532B  ISSN： 0913-5685  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 外国為替証拠金取引(Foreign Exchange trading:FX)において,店頭外国為替証拠金取引取扱業者(以下,FX業者)は顧客と各国の通貨間の売買を行う際に,損をするリスクを減らすカバー取引を銀行と行う。これらのカバー先銀行をカウンターパーティ(Counter Party:CP)と呼び,FX業者はCPから送信される為替レート建値を基に顧客に自社のレートを提示する。このとき各CP同士は収益獲得競争のため相場をある程度先読みするノウハウを有している可能性がある。そこで本研究では各CPを予測器に見立て,そのCPレート情報をアンサンブル学習の一種であるスタッキングにより統合し,集合知の観点から将来価格の予測精度向上を図る。この妥当性を検証すべく実際のCPらの建値データを用いて比較実験したところ,本手法により各CP個別の予測精度を上回る結果を得たため報告する。(著者抄録)

シソーラス用語： 為替 ,  *取引 ,  機械学習 ,  *情報 ,  精度 ,  ノウハウ ,  事業 ,  状態推定
準シソーラス用語： アンサンブル学習 ,  外国為替 ,  *外国為替取引 ,  銀行業 ,  *集合知 ,  状態予測 ,  予測精度

分類 (2件)： 人間機械系  (IB03000G) ,  信頼性  (KB04040H)

引用文献 (11件)：

• T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2009.
• Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning, Springer, 2008.
• Toby Segaran, Programming Collective Intelligence, O'Reilly Media Inc, 2007.
• Tomoya Suzuki and Kazuya Nakata, ′′Risk reduction for nonlinear prediction and its application to the surrogate data test,′′ Physica D, vol.266, pp1- 12, 2014.
• Tomoya Suzuki and Yuushi Ohkura, ′′Financial technical indicator based on chaotic bagging predictors for adaptive stock selection in Japanese and American markets,′′ Physica A, vol.442, pp.50-66, 2016.

タイトルに関連する用語 (7件)： 銀行 ,  外国為替 ,  市場 ,  価格予測 ,  集団 ,  集合知 ,  活用