文献

J-GLOBAL ID：201802264191588696   整理番号：18A0335193

投影法による価格決定離散二重障壁オプションのための効率的で高速な数値法【Powered by NICT】

Efficient and fast numerical method for pricing discrete double barrier option by projection method

著者 (3件)： Farnoosh Rahman (School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, 16844 Tehran, Iran) ,  Sobhani Amirhossein (School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, 16844 Tehran, Iran) ,  Beheshti Mohammad Hossein (Department of Mathematics, VaraminPishva Branch, Islamic Azad University, Iran)
資料名： Computers & Mathematics with Applications  (Computers & Mathematics with Applications)
巻： 73  号： 7  ページ： 1539-1545  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0572C  ISSN： 0898-1221  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,価格決定離散二重障壁オプションの投影法に基づく新規でかなり高速数値法を導入した。Black-Scholes枠組みによれば,各モニタリング日におけるオプションの価格は熱方程式解に再帰的に表現できることを良く知られた偏微分方程式の解である。これらの再帰解を投影法による近似と演算行列形式で表現した。この方法の最も重要な利点は,その計算時間はモニタリング日増加に対してほぼ一定である。その後,投影法を実行する,直交基底としてLegendre多項式を用いた。最後に,数値結果を他のいくつかと比較して,提示した方法の有効性と効率性を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： CPU時間 ,  演算 ,  直交性 ,  基底 ,  熱伝導方程式 ,  Legendre多項式 ,  偏微分方程式 ,  *高速度 ,  *価格決定

著者キーワード (5件)： 二重障壁オプション ,  投影法 ,  Black-Scholesモデル ,  オプション価格決定 ,  Legendre多項式

分類 (2件)： 図形・画像処理一般  (JE04010I) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 投影法 ,  価格決定 ,  障壁 ,  オプション ,  数値