文献

J-GLOBAL ID：201802266298720525   整理番号：18A0187425

無限Markovジャンプを伴う確率システムのためのLQ最適制御【Powered by NICT】

LQ optimal control for stochastic systems with infinite Markovian jumps

著者 (2件)： Liu Yueying (College of Mathematics and Systems Science, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, P. R. China 266590) ,  Hou Ting (College of Mathematics and Systems Science, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, P. R. China 266590)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： CAC  ページ： 7107-7111  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,LQ最適制御問題は無限Markovジャンプをもつ線形確率微分方程式(SDE)の広いクラスについて考察した。有限ホリゾンの場合のための確率LQ制御問題を解析した。第二に,強い検出感度以下に,行列Riccati方程式(MRE)の解によって設計した無限区間LQ最適制御器。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 確率微分方程式 ,  制御装置 ,  Riccati方程式 ,  線形性 ,  *最適制御 ,  *確率系
準シソーラス用語： 検出能 ,  LQ制御 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (4件)： 無限 ,  ジャンプ ,  確率システム ,  最適制御