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J-GLOBAL ID：201802266806610743   整理番号：18A0333140

多変量一般化双曲分布のためのStein型補助定理【Powered by NICT】

A stein type lemma for the multivariate generalized hyperbolic distribution

著者 (2件)： Vanduffel Steven (Faculty of Economics, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050, Belgium) ,  Yao Jing (Faculty of Economics, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050, Belgium)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 261  号： 2  ページ： 606-612  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 二変数である正規分布二変量と,Steinの(1973, 1981)精補題は第二の機能を有する最初変数の共分散のための便利な表現を提供する。補題は様々な分野で有用であることが証明され,統計,確率,決定理論と金融を含む。金融では,資産収益は常に対称性を示さないが,歪度を示す可能性がある。この観察は,資産収益のための設定Simaan(1987, 1993)と一致しているある種の多変量分布のためのStein型補題を開発するAdcock(2007, 2010, 2014)をもたらした。本論文では,Simaanの設定から離れると利益のための平均-分散混合モデルの設定における新しいStein型補助定理を開発した。特殊な応用として,期待効用である平均-分散-歪度効率的であることをポートフォリオを選択最大ことを示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 対称性 ,  決定理論 ,  共分散 ,  ポートフォリオ ,  *金融 ,  正規分布
準シソーラス用語： 期待効用 ,  歪度 ,  *補題 ,  *多変量 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 意思決定分析 ,  効用関数 ,  Steinの補題 ,  平均-分散最適化 ,  多変量一般化双曲分布(MGH)

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 多変量 ,  一般化 ,  分布 ,  補助定理