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J-GLOBAL ID：201802266831200120   整理番号：18A0279401

リスク多様化のトレードオフに基づく電力購入決定の効率的ポートフォリオの構築【Powered by NICT】

Construction of an efficient portfolio of power purchase decisions based on risk-diversification tradeoff

著者 (4件)： Contreras Javier (Universidad Castilla - La Mancha, E.T.S. de Ingenieros Industriales, 13071 Ciudad Real, Spain) ,  Rodriguez Yeny E. (Universidad ICESI, Financial and Accounting Department, Cali, Colombia) ,  Rodriguez Yeny E. (Universidad de los Andes, School of Management, Bogota, Colombia) ,  Sosa Anibal (Universidad ICESI, Mathematics Department, Cali, Colombia)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 64  ページ： 286-297  発行年： 2017年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： エネルギーの購入ポートフォリオを評価するために,リスクと多様化の間のトレードオフに基づく方法論を提示し,資産は三市場:スポット,規制及び非規制市場における電力の小売業者発電機の購入戦略と関連した。多様化:1)因子に基づくエントロピー,主成分分析から構成されており,とii)資産リスクに基づくエントロピーの二つの指標を用いた。各ケースでは,各戦略のための重みを内点法を用いて推定した,収益の月予測は各市場の前途年間計算した。スポット価格はARIMAモデルを用いてモデル化し,双務契約は成長速度を用いてモデル化した。平均-分散ポートフォリオリスク多様化ポートフォリオを比較した。多様化は必ずしも低リスクを意味しないが,平均-分散ポートフォリオのリスクは,リスク多様化手法よりも常に低くないことを示した。多様化は最も高いリスクポートフォリオのための1に収束することを示すが,これは因子に基づくエントロピーの場合には起こらない,資産は1つ以上の主要成分に関与することができるからである。明らかに,平均-分散アプローチである多様な配分を行うことはできない。これらの結果は,リスクと多様化の基準を望む人小売業者発電機に有用である。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 小売 ,  成長速度 ,  小売業 ,  モデリング ,  内点法 ,  *購買 ,  *電力 ,  主成分分析 ,  エントロピー ,  *ポートフォリオ ,  予測 ,  *多様化
準シソーラス用語： ARIMAモデル ,  スポット価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 効率的なポートフォリオ理論 ,  多様化 ,  エントロピー ,  電力の小売業

分類 (1件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X)

タイトルに関連する用語 (6件)： リスク ,  多様化 ,  トレードオフ ,  購入 ,  ポートフォリオ ,  構築