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J-GLOBAL ID：201802267919411708   整理番号：18A1687433

金融市場の動的挙動のための乗法構造による確率過程【JST・京大機械翻訳】

Stochastic process with multiplicative structure for the dynamic behavior of the financial market

著者 (4件)： Lima Leonardo S. (Departamento de Fisica, Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais, 30510-000, Belo Horizonte, MG, Brazil) ,  Lima Leonardo S. (Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais, 30510-000, Belo Horizonte, MG, Brazil) ,  Santos Greicy K.C. (Departamento de Fisica, Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais, 30510-000, Belo Horizonte, MG, Brazil) ,  Santos Greicy K.C. (Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais, 30510-000, Belo Horizonte, MG, Brazil)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 512  ページ： 222-229  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融市場の価格動力学に対する数学モデルとして,乗法的雑音を持つ確率モデルを提案した。著者らは,金融市場の事実に関して合理的エージェント対非合理的エージェントの比較説明力を同じ枠組み内でテストすることを可能にするモデルを提示した。モデルの長距離メモリを計算し,付加的および乗法的雑音を持つモデルに対する確率の累積分布の長いテール分布の挙動を調べた。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 確率モデル ,  *乗算 ,  数学モデル ,  *確率過程 ,  記憶装置 ,  エージェント ,  モデル ,  雑音
準シソーラス用語： 累積分布 ,  長距離 ,  *動的挙動 ,  *金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (1件)： 確率モデル

分類 (2件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 金融市場 ,  動的挙動 ,  乗法 ,  確率過程