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J-GLOBAL ID：201802268619528507   整理番号：18A0350819

リベートによるアメリカノックアウトオプションを評価するためのFourier正弦変換を用いた分解法【Powered by NICT】

A decomposition approach via Fourier sine transform for valuing American knock-out options with rebates

著者 (3件)： Le Nhat-Tan (Department of Mathematics, International University, Vietnam National University, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam) ,  Dang Duy-Minh (School of Mathematics and Physics, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane 4072, Australia) ,  Khanh Tran-Vu (School of Mathematics and Applied Statistics, University of Wollongong, NSW 2522, Australia)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 317  ページ： 652-671  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 時間依存リベート価格とアメリカノックアウトオプションのヘッジパラメータを計算するための革新的な分解アプローチを提示した。著者らのアプローチはに:建築である(i)オプション価格を支配する有限時間依存空間領域を持つ偏微分方程式に適用したFourier正弦変換,および(ii)ヨーロッパのカウンターパートと初期学習プレミアムのそれにオプションの価格を分配する分解法。この解析的表現は,いくつかのヨーロッパ型と米国型のオプションのための既存の分解式の数を一般化できる。数値結果と共に,この方法の計算量解析は,提案した手法が最新の適応有限差分法,特に障壁近傍でのスポット価格を扱うよりも著しくより効率的であることを示した。数値結果もオプション価格,ヘッジパラメータ,および最適運動境界上のリベートの有意な影響における新しい洞察を提供するために検討した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 偏微分方程式 ,  ヨーロッパ ,  *分割法 ,  アメリカ合衆国 ,  学習 ,  差分法 ,  時間依存性
準シソーラス用語： スポット価格 ,  空間領域 ,  オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： アメリカバリアー・オプション ,  分解 ,  Fourier正弦変換 ,  熱方程式 ,  リベート

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： 評価 ,  分解法