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J-GLOBAL ID：201802269509463794   整理番号：18A0400880

インド資源の価格変化と体積変化の間のべき乗則相互相関【Powered by NICT】

Power law cross-correlations between price change and volume change of Indian stocks

著者 (2件)： Hasan Rashid (Department of Physics, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002, India) ,  Mohammed Salim M. (Department of Physics, Aligarh Muslim University, Aligarh-202002, India)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 473  ページ： 620-631  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 国立証券取引所,ムンバイのしゃれた指数を含み,MF-DFAおよびMF DCCA法を用いた50株の日別価格変化と体積変化のマルチフラクタル長距離相関と相互相関を研究した。価格変動の時系列が無相関であることを見出し,反持続長距離多重フラクタル相関は体積変化を発見した。も価格変化と体積変化の時系列間の反持続長距離マルチフラクタル相互相関を見出した。マルチフラクタル性は複雑性のサインであるとして,マルチフラクタルスペクトルに四次多項式を適合させることにより価格変化,体積変化,および交差相関価格体積変化の時系列の複雑性パラメータを推定した。著者らの結果は,価格変動の時系列は高い複雑性を示すことを示したが,体積変化と相互相関価格体積変化の時系列は低複雑性を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： フラクタル ,  *インド ,  多重化 ,  多項式
準シソーラス用語： 低複雑性 ,  複雑性 ,  長距離 ,  価格変動 ,  長距離相関 ,  マルチフラクタル ,  ムンバイ ,  *相互相関 ,  べき乗則 ,  *体積変化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 多重フラクタル性 ,  MF DCCA ,  MF-DFA ,  価格体積crosscorrelations ,  マルチフラクタルスペクトル ,  複雑性

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： インド ,  資源 ,  価格 ,  体積変化 ,  べき乗則 ,  相互相関