文献

J-GLOBAL ID：201802271545863487   整理番号：18A0408294

中国株式市場の過剰Co運動効果と進化ネットワーク解析【Powered by NICT】

Excessive co-movement effect and evolution network analysis of Chinese stock market

著者 (3件)： Zhen Shang (Institute for Advanced Study, Mathematics and Applied Mathematics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China) ,  Wu Qinxin (Institute for Advanced Study, Mathematics and Applied Mathematics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China) ,  Wang Xiong (Institute for Advanced Study Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： SII  ページ： 220-225  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 株価ゆらぎの間の相互の影響をより良く理解するために,著者らはノードとして市場での株を,2014年から2016年まで上海とShenzhen300指数の閉鎖価格データを集めた。株式間連関効果を測定するための偏相関係数を用いた。具体的には,あるしきい値の選択により,ストック連鎖効果と金融複雑なネットワークを得た。さらに,Newman高速解析アルゴリズム上海とShenzhen300指数ネットワークを分割15群集にを用いた。コミュニティ内の相関地域間の相関と外部地域,価格変動板近くと呼ばれるより有意に近いことが判明した。株ネットワークコミュニティの構造を解析するために使用されている時間分割による,バンク,証券化と不動産株の価格は基本的にこの期間中の同期変化と結論した。非同期過剰連動効果変化を持ついくつかの資源でもある。本研究の結果は,株式市場資本流に及ぼす内部情報と連鎖を提供するだけでなく,株式市場ルールの進化を探ることができる。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 時分割処理 ,  コミュニティ ,  *中華人民共和国 ,  金融 ,  在庫量 ,  *ネットワーク ,  *株式市場 ,  不動産
準シソーラス用語： 証券化 ,  ネットワークコミュニティ ,  価格変動 ,  解析アルゴリズム ,  上海市 ,  株価 ,  *ネットワーク解析 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： 中国 ,  株式市場 ,  CO ,  運動効果 ,  進化 ,  ネットワーク解析