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J-GLOBAL ID：201802272272744649   整理番号：18A0131202

市場変動のための反応-拡散モデル価格変化と取引量の間の関係【Powered by NICT】

A reaction-diffusion model for market fluctuations - A relation between price change and traded volumes

著者 (2件)： Yuvan Steven (Dept. of Physics, East Carolina University, Greenville, NC 27858, USA) ,  Bier Martin (Dept. of Physics, East Carolina University, Greenville, NC 27858, USA)
資料名： Physics Letters. A  (Physics Letters. A)
巻： 382  号： 6  ページ： 367-371  発行年： 2018年 
JST資料番号： C0600B  ISSN： 0375-9601  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 二年前Bakら(1997)は市場変動を記述する反応拡散モデルを提案した。モデルでは買い手と売り手価格範囲に相当する1D区間の両端から拡散する。買い手と売り手が出会うときトレードが発生した。モデルは現実の市場で観察される取引量と価格変化間に二分の一乗の関係をよく再現することを解析的および数値的に示した。この関係は通常より精巧な業者戦略の観点から説明されているように結果は顕著であった。さらに平方根関係モデル修飾下でのロバストな,実生活債券市場データは平方根関係を示すかを示す理由を説明した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： ロバスト性 ,  *一次元
準シソーラス用語： 反応拡散モデル ,  *拡散モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 反応-拡散モデル ,  経済物理学 ,  市場変動 ,  取引されている体積 ,  結合市場 ,  0知能モデル

分類 (3件)： プラズマ一般  (BJ02010B) ,  気体放電  (BJ03020T) ,  プラズマ平衡・閉込め  (BJ02070P)

タイトルに関連する用語 (4件)： 市場 ,  拡散モデル ,  価格 ,  取引