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J-GLOBAL ID：201802272329203651   整理番号：18A0400463

2008国際金融危機前後の原油市場におけるカオスに関する研究【Powered by NICT】

A study on chaos in crude oil markets before and after 2008 international financial crisis

著者 (1件)： Lahmiri Salim (ESCA School of Management, 7, Abou Youssef El Kindy Street, BD Moulay Youssef, Casablanca, Morocco)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 466  ページ： 389-395  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究の目的は,最近2008国際金融危機の前後における原油市場(BrentおよびWTI)におけるカオスの存在を調べることである。最大Lyapunov指数は,価格,収益,および揮発性を推定した。実験結果はカオスが価格の存在せず,国際的危機前後の原油市場における収益という強い証拠を示した。しかし,国際金融危機後の両BrentおよびWTI揮発性におけるカオス的動力学の強力な証拠を見いだした。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *原油 ,  *カオス ,  揮発性
準シソーラス用語： Lyapunov指数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 原油市場 ,  カオス ,  Lyapunov指数 ,  国際金融危機

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融危機 ,  原油 ,  市場 ,  カオス ,  研究