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J-GLOBAL ID：201802272557134527   整理番号：18A1132592

Malliavin計算の離散化【JST・京大機械翻訳】

Discretizing Malliavin calculus

著者 (2件)： Bender Christian (Saarland University, Department of Mathematics, PO Box 151150, D-66041 Saarbruecken, Germany) ,  Parczewski Peter (University of Mannheim, Institute of Mathematics, A5,6, D-68131 Mannheim, Germany)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 128  号： 8  ページ： 2489-2537  発行年： 2018年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： BはBrown運動であり,Bnは確率的にB点に収束する同じ確率空間上の再スケーリングされたランダムウォークの近似系列である。著者らは離散化Malliavin微分の弱い強いL2収束のための必要十分条件を提供し,離散的Skorokhod積分とClark-Ocone導関数の離散類似体をそれらの連続的対応物に与えた。さらに,Bnに関する離散多重Wiener積分の項でカオス分解を許容するランダム変数のシーケンス(Xn)を与え,連続カオス係数へのXnの離散カオス係数の収束を介して,σ(B)測定可能なランダム変数Xへの強いL2収束の必要十分条件を導いた。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Wiener積分 ,  *カオス ,  近似法 ,  導関数 ,  Brown運動 ,  多重化 ,  積分 ,  不変性 ,  微分 ,  酔歩
準シソーラス用語： ランダム変数 ,  必要十分条件 ,  *離散化 ,  *Malliavin計算 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： Malliavin計算 ,  強い近似 ,  確率積分 ,  S変換 ,  カオス分解 ,  不変性原理

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (2件)： Malliavin計算 ,  離散化