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J-GLOBAL ID：201802273061314789   整理番号：18A0175667

空間自己回帰条件付き不等分散性モデル

SPATIAL AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY MODELS

著者 (2件)： SATO Takaki (Tohoku Univ., Sendai, JPN) ,  MATSUDA Yasumasa (Tohoku Univ., Sendai, JPN)
資料名： Journal of the Japan Statistical Society  (Journal of the Japan Statistical Society)
巻： 47  号： 2  ページ： 221-236  発行年： 2017年12月 
JST資料番号： L7007A  ISSN： 1882-2754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究は,時系列自己回帰条件付き不等分散性(ARCH)モデルの地域データに対するそれらへの空間的拡張を提案した。筆者らは,空間的に拡張したARCHを空間ARCH(S-ARRCH)と呼んだ。S-ARRCHモデルは周囲の観察を与えられる条件付き分散を指定し,それは,過去の観察を与えられる条件付き分散を指定する時系列ARCHモデルと良い対照を構成する。筆者らは,最小二乗と疑似最尤推定法の2ステップ手順によりS-ARCHモデルのパラメータを推定し,それが矛盾なく漸近的に正規であることを検証した。筆者らは東京領域の土地価格データのシミュレーション研究と実データ分析によって実験特性を示した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *自己回帰モデル ,  *時系列 ,  拡大 ,  *空間 ,  分散【variance】 ,  観察 ,  最小二乗法 ,  最尤法 ,  パラメータ ,  地価
準シソーラス用語： *拡張 ,  最小二乗 ,  最尤推定法 ,  土地価格

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  土地問題  (RD02020K)

引用文献 (17件)：

• (1) Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
• (2) Arbia, G. (2014). A Primer for Spatial Econometrics: With Applications in R, Springer-Verlag, New York.
• (3) Banerjee, S., Carlin, B. P. and Gelfand, A. E. (2014). Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
• (4) Beck, N., Gledrrsch, K. S. and Beardsley, K. (2006). Space is more thn geography: Using spatial econometrics in the study of political economy, Int. Stud. Q., 50(1), 27-44.
• (5) Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, J. Econ., 31(3), 307-327.

タイトルに関連する用語 (3件)： 自己回帰 ,  分散性 ,  モデル