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J-GLOBAL ID：201802274392888239   整理番号：18A0389487

確率的金利の下での不動産指数オプションの価格決定【Powered by NICT】

Pricing real estate index options under stochastic interest rates

著者 (2件)： Gong Pu (School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China) ,  Dai Jun (School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 479  ページ： 309-323  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 新しい金融商品としての不動産誘導体はされていないリスク管理ツールが,物理的資産を購入するか売却なし不動産資産への曝露を得るために新しい方法を提供する。不動産誘導体市場は近年の急速な発展を示したが,不動産誘導体の評価課題は,この市場のさらなる開発のための大きな障害のままである。本論文では,確率的利率環境における不動産指標に関する偏微分方程式条件を導出し,非一様格子はこの問題を解決するために採用した修正有限差分法を提案した。数値結果は,この方法の効率を確認し,一定利率モデルの選択誤り価格決定をもたらし,オプション価格に対する確率的金利の影響を金利の期間構造は上昇または下降であるかどうかに依存することを示した。最後に,ヨーロッパおよびアメリカオプション価格に対する確率的金利の異なる影響を研究し,比較した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 差分法 ,  リスク管理 ,  高速度 ,  アメリカ合衆国 ,  *利子 ,  偏微分方程式 ,  ヨーロッパ ,  *不動産 ,  *価格決定
準シソーラス用語： オプション価格 ,  金融商品 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 不動産誘導体 ,  オプション価格決定 ,  確率的金利 ,  有限差分法

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率 ,  金利 ,  不動産 ,  指数 ,  オプション ,  価格