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J-GLOBAL ID：201802274533313519   整理番号：18A0237911

Levy過程を用いたロバストな効用最大化【Powered by NICT】

ROBUST UTILITY MAXIMIZATION WITH LEVY PROCESSES

著者 (2件)： NEUFELD ARIEL (Department of Mathematics, ETH Zurich) ,  NUTZ MARCEL (Columbia University)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 28  号： 1  ページ： 82-105  発行年： 2018年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 対数または電力会社と投資家のためのモデル不確実性の下でのロバストなポートフォリオ最適化問題を研究した。不確実性は可能なLevy三重項,すなわち,価格プロセスの可能な瞬間的ドリフト,揮発性,及びジャンプ特性の集合により規定されている。最適投資戦略が存在し,半閉鎖形でそれを計算することを示した。さらに,最悪ケースのモデルを記述する鞍点解析を行った。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： モデル ,  CASE ,  不確実性 ,  対数 ,  *ロバスト性 ,  ドリフト ,  鞍点 ,  揮発性 ,  三重項
準シソーラス用語： 投資戦略 ,  ポートフォリオ最適化 ,  モデルの不確実性 ,  投資家 ,  電力会社 ,  *Levy過程 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 効用最大化 ,  Knightian不確実性 ,  非線形Levy過程

分類 (1件)： システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (2件)： Levy過程 ,  ロバスト