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J-GLOBAL ID：201802277800268257   整理番号：18A0414577

株価変動の可塑性と弾力性-第1部:理論と技術

THE PLASTICITY AND ELASTICITY OF STOCK PRICE VARIATIONS-PART 1: THEORY AND TECHNIQUES

著者 (1件)： WANG Xuefeng (Harbin Inst. Technol., Harbin, CHN)
資料名： International Journal of Innovative Computing, Information and Control  (International Journal of Innovative Computing, Information and Control)
巻： 14  号： 1  ページ： 261-277  発行年： 2018年02月 
JST資料番号： F1199A  ISSN： 1349-4198  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本稿では,株価の可塑性と弾力性の概念を提案する。外力の作用による可塑性を伴うバネの運動則と取引量の推移の下での株価の変動特性との類似性に基づいて,いくつかの特別に設計された計量経済モデルに含まれる株価,取引高,取引可能な株式の数量,バランスのとれた株価を持って,基本株価塑性モデル,べき指数モデル,自己回帰モデル,分散遅れモデル,およびいくつかの株価弾力性モデルを構築する。これらのモデルはすべて,経済テストと統計テストに合格する。べき指数モデルと一次自己回帰モデルは理想的な適合度を有する。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *価格 ,  *モデル ,  *経済モデル ,  自己回帰モデル ,  解析モデル ,  塑性 ,  弾性
準シソーラス用語： 可塑性 ,  *株価 ,  *計量経済モデル ,  *指数モデル ,  *塑性モデル ,  弾力性 ,  *弾力性モデル ,  分散モデル

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

引用文献 (9件)：

• R. L. Crouch, The volume of transactions and price changes of the New York Stock Exchange, Financial Analysts Journal, vol.26, pp.104-109, 1970.
• I. G. Morgan, Stock prices and heteroskedasticity, Journal of Business, vol.49, pp.496-508, 1976.
• J. M. Karpoff, The relation between price changes and trading volume: A survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol.22, pp.109-126, 1987.
• T. Martikainen, V. Puttonen, M. Luoma and T. Rothovius, The linear and non-linear dependence of stock returns and trading volume in the Finnish stock market, Applied Financial Economics, no.4, pp.1659-1699, 1994.
• W. Goodman, Statistically analyzing volume, Technical Analysis of Stocks and Commodities, no.9, pp.21-28, 1996.

タイトルに関連する用語 (5件)： 株価 ,  可塑性 ,  弾力性 ,  1部 ,  理論