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J-GLOBAL ID：201802277840402428   整理番号：18A0797398

電力リターン革新におけるスパイクの予測【JST・京大機械翻訳】

Forecasting spikes in electricity return innovations

著者 (3件)： Tafakori Laleh (School of Mathematics and Statistics, The University of Melbourne, Melbourne, VIC 3010, Australia) ,  Pourkhanali Armin (School of Mathematical Sciences, Monash University, Melbourne, VIC 3800, Australia) ,  Fard Farzad Alavi (Independent Researcher)
資料名： Energy  (Energy)
巻： 150  ページ： 508-526  発行年： 2018年 
JST資料番号： H0631A  ISSN： 0360-5442  CODEN： ENEYDS  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,オーストラリア電力収益を予測するためのリスク(VaR)予測における数百日先行値の精度を評価した。非対称指数一般化自己回帰スコア(AEGAS)モデルと呼ばれる一連の観測駆動時系列モデルを提案した。時間にわたるパラメータを更新する機構をAEGASモデルにおける尤度関数のスケール化スコアによって提供した。この新しいアプローチに基づいて,結果は,広いクラスの非線形モデルにおける時変パラメータを導入するための統一的で一貫したフレームワークを提供する。オーストラリアのエネルギー市場は,最も揮発性の一つとして知られており,最近の文献におけるいくつかの良く知られたモデルと比較して,適合と予測結果は,電力市場に対する提案したモデルの優れた性能とかなりの柔軟性を実証した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： オーストラリア連邦 ,  *予測 ,  尤度関数 ,  *電力 ,  電力市場 ,  揮発性 ,  モデル ,  非対称性 ,  柔軟性
準シソーラス用語： エネルギー市場 ,  非線形モデル ,  時系列モデル ,  スコア ,  自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 電気スパイク ,  Aegasモデル ,  揮発性予測 ,  季節性 ,  バックテスト

分類 (3件)： 電力工学・電力事業一般  (NB01000X) ,  電力系統一般  (NB02000E) ,  太陽エネルギー  (LB03030Q)

タイトルに関連する用語 (2件)： リターン ,  予測