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J-GLOBAL ID：201802278585902862   整理番号：18A0263598

価格がジャンプ無限変動を持つ場合の切断実現共分散【Powered by NICT】

Truncated Realized Covariance when prices have infinite variation jumps

著者 (1件)： Mancini Cecilia (Department of management and economics, University of Firenze, via delle Pandette, 9, 50137 Firenze, Italy)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 127  号： 6  ページ： 1998-2035  発行年： 2017年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 切断実現共分散(TRC)の収束二半マルチンゲールのBrown部品間の統合共変動への速度は無限変動(iV)ジャンプ無限活性の存在の影響を受け,依存度と二の小ジャンプ過程のジャンプ活性指数の両方によるものである。これを示すために,パラメータ依存性構造を持つ安定限界小ジャンプを考慮した。iVジャンプは中程度の活性を有している時のみ,推定量は効率的である。本論文で示した結果は,金融経済学に関連した,TRCを通じた二資産,リスク管理と伝染モデリングにおける重要な意味を持っている間共通ジャンプ(common jump)を分離して推定することが可能である。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 経済学 ,  推定量 ,  *共分散 ,  感染 ,  リスク管理 ,  金融 ,  モデリング ,  マルチンゲール ,  ジャンプ過程
準シソーラス用語： パラメータ依存性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Brown相関係数 ,  Coジャンプ ,  統合共変動 ,  Levyコピュラ ,  しきい値推定量

分類 (2件)： モルタル,コンクリート  (RA06042H) ,  コンクリート構造  (RA04030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 価格 ,  ジャンプ ,  無限 ,  共分散