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J-GLOBAL ID：201802278890997102   整理番号：18A0285313

金融市場における長期記憶の実証的試験としての統計バースト及びバースト信号間期間【Powered by NICT】

Burst and inter-burst duration statistics as empirical test of long-range memory in the financial markets

著者 (2件)： Gontis V. (Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, Sauletekio al. 3, 10257 Vilnius, Lithuania) ,  Kononovicius A. (Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, Sauletekio al. 3, 10257 Vilnius, Lithuania)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 483  ページ： 266-272  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融市場における長期記憶の問題を取り上げて論じた。自己相関関数のべき乗則減衰を再現する二概念的に異なる方法がある:分数Brown運動だけでなく,非線形確率微分方程式を用いた。本報では,外国為替からの経験的リターンと取引活動時系列を分析することにより,この問題に取り組んだ。経験的時系列から,バーストとバースト継続時間の確率密度関数を得た。著者らの解析は,得られた確率密度関数のべき乗則指数は3/2,一次元確率過程の特徴であるに近いことを明らかにした。これはエージェントベース牧畜モデルから導かれた非線形確率微分方程式に基づく絶対的な収益の以前に提案されたモデルと良く一致した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 確率密度関数 ,  自己相関関数 ,  Brown運動 ,  一次元 ,  継続時間 ,  確率微分方程式 ,  確率過程 ,  *バースト ,  *バースト信号
準シソーラス用語： 外国為替 ,  べき乗則 ,  *長期記憶 ,  *金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： Volatility ,  活性取引 ,  第一通過時間 ,  長期記憶 ,  金融市場 ,  スケーリング挙動

分類 (1件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (7件)： 金融市場 ,  長期記憶 ,  実証 ,  試験 ,  統計 ,  バースト ,  バースト信号