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J-GLOBAL ID：201802280290666575   整理番号：18A0657425

指数平滑法とARIMA法予測の精度評価-スギとヒノキ丸太月次価格の予測を例に

Measuring forecasting accuracy for exponential smoothing and ARIMA models: a case of forecasting monthly prices of Japanese sugi and hinoki logs

著者 (4件)： 道中哲也 (森林総合研) ,  岡裕泰 (森林総合研) ,  久保山裕史 (森林総合研) ,  山本伸幸 (森林総合研)
資料名： 森林総合研究所研究報告  (Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute)
巻： 17  号： 1  ページ： 43-61  発行年： 2018年03月 
JST資料番号： F0976B  ISSN： 0916-4405  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本研究では,2002年1月から2016年12月までの月次データを用いて,2010年1月から2016年12月までの期間において,指数平滑法とARIMA法によるスギとヒノキ中丸太の月次価格の予測精度を評価した。その結果,2つの予測手法に関しては,指数平滑法とARIMA法との間で誤差の大きさに有意な差がないことが判明した。また,予測期間が長くなると,予測精度が低くなるが,その関係について定量的に明らかにした。さらに,予測期間が8カ月以内の場合,指数平滑法とARIMA法予測の平均絶対誤差が価格変動の平均絶対変動額より小さいことを5%の有意水準で検出し,単純法予測より有効な予測手法だと言える。しかし,単純季節調整法予測の誤差と比べると,指数平滑法とARIMA法予測の平均絶対誤差が単純季節調整法予測より小さいことは,予測期間が2カ月以内のヒノキ価格予測の場合しか,5%の有意水準で検出されなかった。3カ月以上先の予測になると,単純季節調整法予測と比べて指数平滑法とARIMA法による予測は精度が高いとは言えないことが示唆された。(著者抄録)

シソーラス用語： *スギ材 ,  *ヒノキ ,  *価格 ,  *ARMAモデル ,  *指数平滑法 ,  誤差解析 ,  統計的方法 ,  季節的変動
準シソーラス用語： ARIMA ,  *価格変動 ,  価格予測 ,  丸太 ,  精度評価 ,  予測精度

分類 (2件)： 林産物一般  (FF05010O) ,  マーケティング  (KA06020W)

引用文献 (35件)：

• Brown, R. G. (1959) Statistical forecasting for inventory control. McGraw/Hill, New York, NY, USA, 223pp.
• Cleveland, W. S. (1979) Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. Journal of the American Statistical Association, 74 (368), 829-836.
• Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E. and Terpenning, I. (1990) STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess. Journal of Official Statistics, 6, 3-73.
• 遠藤 日雄 (2013) 丸太価格の暴落はなぜ起こるか: 原因とメカニズム, その対策. 全国林業改良普及協会, 144pp.
• 林 宇一・立花 敏 (2013) 木材価格変動に関する分析. 林業経済学会2013年秋季大会要旨集, D28.

タイトルに関連する用語 (8件)： 指数平滑法 ,  ARIMA ,  予測 ,  精度評価 ,  スギ ,  ヒノキ ,  丸太 ,  価格