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J-GLOBAL ID：201802284985747794   整理番号：18A0264788

MM DFAに基づく株式市場の多特性の相互相関解析【Powered by NICT】

The cross-correlation analysis of multi property of stock markets based on MM-DFA

著者 (5件)： Yang Yujun (School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, 611731, China) ,  Yang Yujun (School of Computer Science and Engineering, Huaihua University, Huaihua, 418008, China) ,  Yang Yujun (Hunan Provincial Key Laboratory of Ecological Agriculture Intelligent Control Technology, Huaihua, 418008, China) ,  Li Jianping (School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, 611731, China) ,  Yang Yimei (School of Computer Science and Engineering, Huaihua University, Huaihua, 418008, China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 481  ページ： 23-33  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,Hurst表面とマルチスケールマルチフラクタルトレンド除去変動解析の分布ヒストグラムに基づくDH MXAと呼ばれる新しい方法を提案した。法は異なる株式時系列の多重特性間の相互相関特性を調べることができた。いくつかの信号の非線形性を測定する新しい方法を提供する可能性がある。株の多重特性の相互相関のより安定で忠実な記述を提供することができる。DH MXAはマルチフラクタルdetrented相互相関解析よりもより豊富な情報を提供することに役立つと株式市場の多くの普遍的で微妙な相互相関特性を評価することを可能にする。は様々な国からの四つの人工的なデータ集合と四株式時系列の五特性を選択することにより,DH MXAを示した。結果は,著者らの提案した方法は,株式市場の相互相関を調べるために適合させることができることを示した。一般に,米国株式市場はより成熟と中国株式市場よりも揮発性であった。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 揮発性 ,  中華人民共和国 ,  *株式市場 ,  非線形性 ,  多重化 ,  ヒストグラム ,  アメリカ合衆国
準シソーラス用語： マルチスケール ,  マルチフラクタル ,  *相互相関 ,  トレンド除去変動解析 ,  *相互相関解析 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 相互相関解析 ,  多特性解析 ,  マルチフラクタル ,  マルチスケール ,  MM DFA ,  金融時系列

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： DFA ,  株式市場 ,  相互相関解析