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J-GLOBAL ID：201802286670522496   整理番号：18A1001432

価格依存および確率的変動性を持つモデルの下でのオプション評価のためのRBF-FDスキーム【JST・京大機械翻訳】

RBF-FD schemes for option valuation under models with price-dependent and stochastic volatility

著者 (3件)： Thakoor Nawdha (Department of Mathematics, University of Mauritius, Reduit, Mauritius) ,  Tangman Desire Yannick (Department of Mathematics, University of Mauritius, Reduit, Mauritius) ,  Bhuruth Muddun (Department of Mathematics, University of Mauritius, Reduit, Mauritius)
資料名： Engineering Analysis with Boundary Elements  (Engineering Analysis with Boundary Elements)
巻： 92  ページ： 207-217  発行年： 2018年 
JST資料番号： T0546A  ISSN： 0955-7997  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 偏微分方程式の解に対する動径基底関数に基づく有限差分スキームは,形状パラメータの最適選択が同じ数のノード点に基づく標準有限差分離散化よりも良好な精度を与える利点を持つ。局所動径基底関数法として知られているそのようなスキームは,分散の一定弾性とHeston確率論的揮発性モデルの下でのオプションの価格決定のために考慮される。金融pにおける一次および二次導関数項を近似するための一般的方法論を提示し,結果としての方式をオプション評価に適用した。一次元問題に対して,局所メッシュ精密化戦略と組み合わせた場合,高次精度を達成するコンパクトRBF方式を導出した。ヨーロッパ,アメリカおよびバリアオプションに対して行った数値結果および比較は,局所化動径基底関数法の良好な性能を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 偏微分方程式 ,  ヨーロッパ ,  金融 ,  確率論 ,  弾性 ,  精密化 ,  一次元 ,  *差分法 ,  導関数 ,  アメリカ合衆国 ,  動径基底関数 ,  価格決定
準シソーラス用語： 局在化 ,  バリアオプション ,  離散化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 局所動径基底関数 ,  多重二次曲面 ,  確率的揮発性 ,  分散の一定弾性 ,  アメリカの選択肢

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (8件)： 価格 ,  確率 ,  変動性 ,  モデル ,  オプション ,  評価 ,  RbF ,  スキーム