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J-GLOBAL ID：201802288143930693   整理番号：18A0348805

EXSSA:共分散固有値の指数平滑化による時系列のSSAベース再構成【Powered by NICT】

EXSSA: SSA-based reconstruction of time series via exponential smoothing of covariance eigenvalues

著者 (2件)： Papailias Fotis (185 Stranmillis, Belfast BT9 5EE, Northern Ireland, United Kingdom) ,  Thomakos Dimitrios (University of Peloponnese, Tripolis 22100, Greece)
資料名： International Journal of Forecasting  (International Journal of Forecasting)
巻： 33  号： 1  ページ： 214-229  発行年： 2017年 
JST資料番号： C0216C  ISSN： 0169-2070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 特異スペクトル解析(SSA)の重要な側面は,その基礎となる構造に関する種々の仮定の下で,元の時系列の再構成である。この再構成は,軌跡行列の共分散分解からの成分の選択に依存する。殆どの応用では,この選択は研究者の事前知識と経験と様々な実用的なルールに基づいている。本論文では,共分散分解の全ての成分が共分散固有値の指数関数的平滑化による使用される代替「完全に自動化された」アプローチを示唆した。異なるデータ生成プロセスのシミュレーションを介して提案した近似の妥当性を示した。論文の第二の成果は,SSAを組み合わせたベンチマークを「予測改正」アルゴリズムの提案である。四つの重要なマクロ経済変数を用いた経験的運動は,この方法は,任意の与えられたベンチマークモデルのサンプル外予測を改善するために使用できるかを示した。著者らの結果は,提案した方法はSSAの使用を自動化部分的に可能性があることを示唆した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *平滑化 ,  軌跡 ,  予測 ,  *再構成 ,  近似法 ,  *共分散 ,  自動化 ,  指数関数 ,  アルゴリズム ,  *固有値 ,  *指数平滑法 ,  ベンチマーク
準シソーラス用語： マクロ経済学 ,  事前知識 ,  特異スペクトル解析 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (9件)： 共分散分解 ,  固有値 ,  予測 ,  総家庭製品 ,  収入 ,  生産者価格指数 ,  特異スペクトル解析 ,  平滑化 ,  軌道行列

分類 (5件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  海岸工学  (RC13000X) ,  信頼性  (KB04040H) ,  生体計測  (EL03020C) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 共分散 ,  固有値 ,  指数平滑化 ,  時系列 ,  再構成