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J-GLOBAL ID：201802289905155560   整理番号：18A1039019

金融時系列の高次モーメントとエントロピーに基づく一般化AIC法【JST・京大機械翻訳】

Generalized AIC method based on higher-order moments and entropy of financial time series

著者 (4件)： Xu Shiyun (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, PR China) ,  Shao Menglin (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, PR China) ,  Qiao Wenxuan (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, PR China) ,  Shang Pengjian (Department of Mathematics, School of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, PR China)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 505  ページ： 1127-1138  発行年： 2018年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文において,伝統的Akaike情報判定基準の一般化方法を,株式市場における時系列の揮発性挙動を比較して,評価するための新しい測定として提案した。この新しい方法は,低次法と比較して時系列の揮発性挙動の異なる側面を実証するために,歪度,尖度,および置換エントロピーのような高次統計に分散を拡張することによって修正される。さらに,より正確な結果を導くためにAIC平面を作る新しいモデルを提案した。数値シミュレーションを,比較研究を提供するために,合成データ上で行った。さらに,一般化AIC法とAIC面を用いることにより,アメリカ,中国,香港の株式市場複合指標における挙動を識別する結果についての更なる報告を,実現可能性を反映するために利用した。著者らの結果は,3つの地域から時系列の多重スケール揮発性の詳細を効果的に区別することができる。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 判定基準 ,  株式市場 ,  揮発性 ,  高次統計量 ,  香港 ,  *エントロピー ,  中華人民共和国 ,  アメリカ合衆国
準シソーラス用語： マルチスケール ,  数値シミュレーション ,  尖度 ,  歪度 ,  高次モーメント , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： AIC法 ,  歪度 ,  kurto症 ,  エントロピー ,  金融時系列

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融時系列 ,  高次モーメント ,  エントロピー ,  一般化 ,  AIC