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J-GLOBAL ID：201802290393295814   整理番号：18A0389488

市場参加者間の相互作用に基づく公的CDS市場のシミュレーション【Powered by NICT】

Simulation of sovereign CDS market based on interaction between market participant

著者 (2件)： Ko Bonggyun (Big Data Analysis Group, Mobile Communication Division, Samsung Electronics Co., Ltd., Republic of Korea) ,  Kim Kyungwon (S/W Development Group, Visual Display Division, Samsung Electronics Co., Ltd., Republic of Korea)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 479  ページ： 324-340  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融資産の分布特性の研究は,財務理論のみならず実務者のための強い興味の主題である。このような点はいかにしてCDS市場への例外ではない。世界的金融失敗から注目を受け始めた,CDS市場は研究必要性の重要性にもかかわらず研究されていない。本研究では,CDS市場の創造を紹介し,重要な因子としてのIsing利用システム発生特性(シフトリスク)を用いた。本論文の結果は,財務理論と実践の両方に大きな支援となるであろう。本研究から,CDS市場の分布特性だけでなくマルチフラクタル特性のような種々の統計も市場についての理解を促進することができた。本研究で顕著な点は,国を2群に主にクラスタリング,各国の市場状況と地理的特性のためと考えられることである。理解なCDS市場状況に基づいて,この市場を代表する2シミュレーションパラメータを示唆した。推定されたパラメータは,それぞれCDS市場の高および低リスク事象に適しており,これらの二つのパラメータは相補的であり基本統計のみならず多くの国の多重フラクタル性質をカバーできる。これらの推定されたパラメータは特定の事象(高いまたは低いリスク)のための準備研究に用いることができる。最後に本研究では運動量間接的二重チェックこれらの結果に基づいてIsing系の性能として役立つであろう。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 地理学 ,  *相互作用 ,  *シミュレーション ,  金融 ,  布特性
準シソーラス用語： 多重フラクタル性 ,  マルチフラクタル ,  財務 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Ising系 ,  概念設計研究(CDS)で市場シミュレーション ,  パラメータ推定 ,  マルチフラクタル ,  勢い

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (5件)： 市場 ,  参加者 ,  相互作用 ,  CdS ,  シミュレーション