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J-GLOBAL ID：201802290751949288   整理番号：18A0168153

損失投資家の最適消費と投資ポートフォリオ選択理論の研究進展【JST・京大機械翻訳】

Research advances on the theory of optimal consumption and portfolio for loss aversion

著者 (3件)： Luo Xu (安徽工程大学数理学院,蕪湖,241000) ,  Fei Weiyin (安徽工程大学数理学院,蕪湖,241000) ,  Xia Dengfeng (安徽工程大学数理学院,蕪湖,241000)
資料名： Nanjing Xinxi Gongcheng Daxue Xuebao  (Nanjing Xinxi Gongcheng Daxue Xuebao)
巻： 9  号： 4  ページ： 437-444  発行年： 2017年 
JST資料番号： C3600A  ISSN： 1674-7070  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： Markowitz投資ポートフォリオ理論の登場以来、投資ポートフォリオ選択問題は国内外の多くの学者に注目され、多くの研究が行われている。本論文では、まず現代投資ポートフォリオの理論的枠組みについて詳しく述べ、次に異なる時期における国内外の学者の研究成果と方法を紹介し、次に、行動投資を持つ最適消費と投資ポートフォリオ問題を詳しく紹介し、損失を含む投資ポートフォリオモデルを提案した。最終的に,この論文は,一般的な膨張,ジャンプ拡散,およびKnightの不確実性の下で,最適な消費と投資ポートフォリオのモデルを拡張した。”.”.を提案し,それらの間の関係を分析することを目的とした。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モデル ,  *ポートフォリオ ,  不確実性 ,  *投資
準シソーラス用語： *ポートフォリオ選択 ,  投資家 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： behavioral finance ,  loss aversion ,  portfolio ,  inflation ,  jump diffusion ,  Knight uncertainty ,  martingale method

分類 (3件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  研究開発  (SA01040R) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (8件)： 損失 ,  投資家 ,  消費 ,  投資 ,  ポートフォリオ選択 ,  理論 ,  研究 ,  進展