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J-GLOBAL ID：201802291835071628   整理番号：18A0264482

高次確率的優越最適性と効率【Powered by NICT】

Higher-degree stochastic dominance optimality and efficiency

著者 (2件)： Fang Yi (Center for Quantitative Economics, Jilin Universityand Business school, Jilin University, Changchun 130012, China) ,  Post Thierry (Thierry Post is Professor of Finance at the Graduate School of Business of Nazarbayev University, Astana 010000, Kazakhstan)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 261  号： 3  ページ： 984-993  発行年： 2017年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 有限な凸不等式系の手段による確率的優位(SD)関係の範囲を特性化した。4度1度と2~5の「SD効率」の「SD最適性のために,線形プログラミングや凸二次計画法を使用して実装できる正確なシステムを得た。次数五と高く,六以上のSD効率のSD最適性のために,必要な条件を得た。は全ての関連する転帰レベルで関連するすべての次数の誘導体の値に対して別々のモデル変数,標準符号制約を超えた優先制約を可能にすることを用いた。提案システムの不等式は結果の数とSDの程度に応じて増加する片の数を用いた区分的多項式効用関数の項で解釈できる。経験的研究では,受動的株式市場指標の比較経験的資産価格決定文献からの標準データセットにおいて活発に管理された株式ポートフォリオのための高次リスク選好の関連性を解析した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： ポートフォリオ ,  株式市場 ,  効用関数 ,  モデリング ,  凸形 ,  線形計画法 ,  キャラクタリゼーション ,  *不等式 ,  多項式 ,  二次計画法 ,  価格決定
準シソーラス用語： 次数 ,  *最適性 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 意思決定分析 ,  確率的優位性 ,  期待効用 ,  線形計画法 ,  凸二次計画法

分類 (3件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  数理計画法  (KA03030M) ,  在庫管理  (KB05030D)

タイトルに関連する用語 (3件)： 確率 ,  優越 ,  最適性