研究者
J-GLOBAL ID：201901012375358453
更新日: 2022年10月25日
監物 輝夫
Teruo Kemmotsu
所属機関・部署：
研究キーワード (4件)：
計量経済学
, 機械学習
, 数理ファイナンス
, リスク計量
論文 (4件)：
-
Teruo Kemmotsu. Bankruptcy risk dependence structure using the INAR model comprising macroeconomic indicators applied to stress tests. Asia-Pacific Financial Markets. 2021
-
監物 輝夫, 中川 秀敏. 多次元Hawkes過程を用いた倒産リスク伝播構造の推定-Hawkesグラフ表現による視覚化-. ジャフィージャーナル. 2019
-
監物 輝夫, 中川 秀敏. Hawkesグラフによる倒産リスクの伝播構造の推定. ICS FS Working paper series (2017-J-001). 2017
-
監物 輝夫. CoVaRによるシステミック・リスク計測~確率的コピュラによる比較分析~. ジャフィージャーナル:金融工学と市場計量分析『リスク管理・保険とヘッジ』. 2017
講演・口頭発表等 (6件)：
-
マクロ経済変数を含んだINAR モデルによる倒産リスク伝播構造の推定とストレステストへの応用
(日本応用数理学会 2020年度 年会 2020)
-
マクロ経済変数を含んだINAR モデルによる倒産リスク伝播構造の推定とストレステストへの応用
(第53回JAFEE夏季大会 2020)
-
CoVaR によるシステミック・リスク計測~確率的コピュラによる比較分析~
(明治大学ファイナンスセミナー 2018)
-
Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化
(日本オペレーションズ・リサーチ学会2017年春季研究発表会 2017)
-
Hawkesグラフの推定による日本企業の倒産リスク伝播構造の視覚化
(第46回JAFEE冬季大会 2017)
もっと見る
学歴 (3件)：
- 2019 - 2022 一橋大学 経営管理研究科 博士課程
- 2015 - 2017 一橋大学 国際企業戦略研究科 修士課程
- 2006 - 2010 早稲田大学 教育学部 理学科数学専修
経歴 (2件)：
- 2017/07 - 現在 三菱UFJ銀行 融資企画部
- 2010/04 - 2017/06 金融庁
所属学会 (1件)：
前のページに戻る
