文献

J-GLOBAL ID：201902214927291539   整理番号：19A1955555

Value-at-Risk推定のためのMCMC

MCMC for Value-at-Risk estimation

著者 (2件)： ZAVIALOV Igor (Nara Inst. of Sci. and Technol., Nara, JPN) ,  IKEDA Kazushi (Nara Inst. of Sci. and Technol., Nara, JPN)
資料名： 電子情報通信学会技術研究報告  (IEICE Technical Report (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers))
巻： 119  号： 88(NC2019 1-19)(Web)  ページ： 41-44 (WEB ONLY)  発行年： 2019年06月10日 
JST資料番号： S0532B  ISSN： 0913-5685  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

シソーラス用語： *モンテカルロ法 ,  確率分布 ,  *リスク管理 ,  株式市場 ,  標本抽出 ,  パラメータ推定
準シソーラス用語： *Markov連鎖モンテカルロ法 ,  サンプリング【統計】

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

引用文献 (10件)：

• Wied, D., Weiß, G. N., & Ziggel, D. (2016). Evaluating Value-at-Risk forecasts: A new set of multivariate backtests. Journal of Banking & Finance, 72, 121-132.
• Dagpunar, John S. Simulation and Monte Carlo: With applications in finance and MCMC. John Wiley & Sons, 2007.
• van Liebergen, B. (2017). Machine learning: A revolution in risk management and compliance?. Journal of Financial Transformation, 45, PP 60-67.
• Guerra, S. M., Silva, T. C., Tabak, B. M., de Souza Penaloza, R. A., & de Castro Miranda, R. C. (2016). Systemic risk measures. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 442, 329-342.
• ECB. Annual report. European Central Bank, Frankfurt, 2004

タイトルに関連する用語 (3件)： VALUE ,  推定 ,  MCMC